Фильтр
4999
161

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты
Увеличить
Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке. Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств. - Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года. - Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт. - Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов. - Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев. - Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала. - Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным. - Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux. К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem, которую можно скачать по ссылке http://archive.williamspublishing.com/cgi-bin/materials.cgi?isbn=978-5-8459-1815-4.Вес: 1463Ширина упаковки: 170Высота упаковки: 259Глубина упаковки: 45Оригинальное название: Options, Futures, and Other DerivativesАвтор: Джон К. ХаллТип издания: Отдельное изданиеТип обложки: Мягкая обложкаПереводчик: Дмитрий КлюшинПроизведение: Опционы фьючерсы и другие производные финансовые инструменты
Радует, что на русский язык перевели не какую-нибудь чушь, а лучшую книгу по введению в деривативы
Николаев Александр
Я только начинаю осваивать срочный рынок и данная книга является не заменимой. Для базового уровня знаний срочного рынка она сложна, но получив основу из интернета, книга рассказывает все тонкости, которые упускают в бесплатных видео обучениях. Иными словами - это идеальная книга, но для новичка она очень сложна.
Панкрушев Никита
Крутая книга! Только для профессионалов!
Дмитрий Белов, Саратов
ОТЛИЧНАЯ КНИГА, МНОГО НОВОГО И ВСЕ ДОСТУПНО И ПОНЯТНО, НЕ ПОЖАЛЕЛ ДЕНЕГ, ВЛОЖИЛ В ЗНАНИЯ, СОВЕТУЮ ВСЕМ ФИНАНСИСТАМ
Тимур , Махачкала
Новое издание потрясающей книги признанного авторитета в области деривативов. Стала ещё толще, ещё полнее. Для тех, кто хочет докопаться до сути, кого не устраивает недосказанность и упрощенность в других книгах. Программка для расчётов в Excel (или OpenOffice) здесь также очень полезна.
Единственный минус - черно-белая печать, но и на солнце пятна бывают.
Панков Александр, 29, РФ, СПб
Достоинства: Хорошая книга.
Недостатки: Уже есть 9 издание на английском языке.
Комментарий: Заказал более дорогую книгу в твёрдом переплёте, а вместо неё пришла в мягком.
Петлин Алексей
Сама книга действительно очень хорошая, но перевод отвратительный. Если опустить множество простых опечаток и путаниц, то остается еще очень много реального искажения смысла, что предложения или упражнение не понять, пока не посмотришь в оригинал. Если позволяют финансы, лучше покупать оригинал, если нет - то русская версия должна как минимум сопровождаться поглядыванием в электронную версию оригинала
Перминов Артём, 28
Достоинства: Содержание
Недостатки: Обложка мягкая, и как не странно мятая, царапанная, грязная.
Комментарий: Получал издание 2 раза, предварительно позвонив в Call-центр, выслушали внимательно, посочувствовали, и прислали снова мятую и грязную, но другую. \
Книга по факту хорошая, но мягкая обложка с учётом подобной доставки, книги - стоимостью в 5k рублей это немного перебор.
Дмитрий , Санкт-Петербург

Похожие товары

Права на все информационные материалы принадлежат Ozon.ru, 2019